该剧历时187天拍摄，于2016年2月22日杀青[57] 。
剧组制作投入3.3亿；剧组在怀柔的中影基地至少搭建了6个主要场景，其中“无尽海”一景就占地7000多平方米，所用人工模拟的雪景材料多达500吨；该剧六成资金用于特效制作，邀请了近300名演员参与拍摄，群演和替身达到30000人次，使用7架4K摄影机阿莱艾美拉在占地19000平凡米的8个摄影棚，以及12处外景地拍摄了1950场戏。使用绿幕45000平方米，人工雪500吨，制作兵器937件，服装1370件，道具耗费工作人员2400小时赶制[58] 。
剧组不会套用以往仙侠剧的风格，而是模仿诸如《权力的游戏》的质感，并选择采用了一种中西结合的方式。
《幻城》后期大概有70%到80%的特效，剧方为此接触了国内外十多家公司。
《幻城》的戏服均采用高级定制，剧中仅道具就多达6000余件[59] 。
该剧拍摄周期为6个月，在中国内蒙古赤峰市、河北涿鹿影视城、北京等地取景拍摄