国内期货反向跟单的瓶颈

众所周知，国内期货的流动性实际上是远远小于国际市场的，其次是波动的空间有限，最后则是行情的延续性和周期，这一点简单来说就是行情周期内的时间配比，个人认为一个完整的行情周期是由前期的窄幅震荡、中期的宽幅波动、末期的急剧拉升/拉低行情组成的，按理来说，无论是国内的品种还是外盘的品种，实际上他们的行情都是由这三个部分组成，但是中间有一点是我们大部分人意识不到的，这就是我刚才提到的时间差，举个例子：螺纹钢一个行情周期可能持续半年，震荡的行情就有可能占据其中的大部分时间，而对于我们招聘的盘手来说，他们学习能力仍然是很强大，特别是适应能力超级强，可以快速的形成震荡思维交易，高空低多，那么在这个时候，我们主账户的损耗就会急速加剧，无论是手续费还是滑点、更不用提盘中的亏损了，盘手账户和实盘主账户的盈亏比极度的不平衡，有时候盘手亏损了10块钱，主账户甚至能够亏损到50甚至100，在这个基础上我们还要覆盖团队的运营成本，当然了，这种震荡的时间持续的是非常久。那么外盘基本上不存在这样的问题，它们每个行情周期的持续时间没有内盘这么长久，基本上属于短平快，而且是快速爆发的那种。

一般来说，做国内期货反向跟单的团队，大部分群体长期运营下来，盘中的盈利并不足以覆盖全部的运营成本，这应该是最大痛点和亟待突破的瓶颈，那么我们要如何突破这种局限，实现更大的盈利？接下来说一下我个人的建议（可能比较浅薄、欢迎指点）。

在空间有限的前提下（而且空间是客观存在，我们个别的单独人力改变不了）我们应该充分利用杠杆的优势，一方面降低盘手的劣后资金、另一方面提高他们的仓位，我觉得最有效的方法应该是亏损加仓了，双管齐下，本来100点要爆仓的行情，让盘手在50点甚至更少的波动中就可以爆仓；第二个就是国内期货的夜盘和隔夜盘应该考虑，虽然看似有种赌博的嫌疑，但是从概率上进行分析，大多数的情况下，盘手的判断方向是错误的，尽管有些品种第二天存在高开低开的情况，但是我个人认为仍然属于正常情况，可以接受；最后一个建议则有点老调重弹了，强化管理，通过各种有效的途径，往盘手脑海中植入一个情景化的概念。

由于涉及到我们内部的一些核心内容，就不做充分的说明，如果你此时也面临同样的问题，可以关注我们，进一步的交流。