我的毕业论文想写疫情突发事件对于股指期货和现货间波动溢出的影响，意图证明疫情突发后，两市场间的波动溢出效应产生了变化，但对于模型的选择出现了问题。假如疫情前后确实波动溢出确实有变化，我该如何排除的其他因素的影响来证明改变化是有疫情导致的呢？bekk-garch一般用于研究波动溢出，但是只是横向的比较，疫情前的数据可以做一次，疫情后的数据再做一次，但如何确实变化是有疫情突发时间导致的呢？求计量大神指教，必有重谢！