公母私募量化数据对比

近期有朋友问，公募量化对比私募量化，有什么差别，对比来看各有优劣，主要是资金量和绝对收益方面的差异，根据追踪的可得：以中证500为例，中证500是比较有代表性的指数增强产品，从指数净值和收益指标可以发现，私募量化中证 500 指数增强基金相对于业绩基准具有显著的超额。风险指标来看，私募基金控制最大回撤的能力优于业绩基准，但是其波动率与业绩基准类似，跟踪误差相对更大。收益风险比指标来看，私募基金在夏普比率、索提诺比率和信息比率上均优于业绩基准指标。总体来看，私募基金取得了在风险指标与业绩基准相似情况下更高的收益与收益风险比。
资金量充裕可以考虑配置头部私募机构，优化配置，省心省力。资金量小的，又关注量化机构，想从量化领域分一杯羹，可以考虑公募量化配置！买完别看了，省得频繁操作，弱化收益。