本文主要介绍深度实值期权合约是什么?
中我们往往会看到有人说什么时候应该买实值期权,什么时候应该买虚值期权,那今天就来看看深度实值期权什么意思,实值期权名词解释。当期权是实值期权时,套利的存在使得期权在到期日的价值等于P-E。实值期权如架期权的销咨价格小于P一E.套利者就会买人期权并执行,实值期权从而获得套利利润。
深度实值期权有风险吗?
投资者买入深度实值期权需要支付高额的权利金,资金使用率较低。当标的资产向不利方向变化时,由于深度实值期权的Delta绝对值趋近于1,因此深度实值期权价格会出现趋近于标的资产价格跌幅的下跌,投资者会产生较大亏损。