幸好我看过吧简介知道楼主喜欢miku

入坑一般是选定一个感兴趣的方向（A.C.G.N）或人物，从那方面开始了解、查资料什么的（这边我给不出啥好建议）
至于设定 zun自己就没写过严格意义上的设定集，两部类似设定集的是《东方求闻史记》和《东方求闻口授》（有人做了电子版）。各种人物、作品、事件的详情可上thbwiki查询。
淘宝上有一本好像叫《东方大百科》（记不清楚）的书，那本好像不是官方作品，里面介绍的啥我也不清楚
想体验官方作品的可以前往莉莉云下载
另外东方二次创作涵盖了很多方面，最好先不要看什么较为猎奇（？）的东西

求闻作为官方设定集，是zun亲笔，当然是最好最方便的，但是人物名鉴事实上并不适合很适合阅读
有能力可以看外來韋編