看到这两天美股最大的期权交易是MRNA莫德纳1月17日105元的put做空，但是莫德纳现价才40元。这种深度价内期权以前从来没关注过（期权小白刚刚开始学），想请教一下大神们交易这类期权的策略和理由是什么？自己能想到的几点理由：(1) 减少时间损耗，因为这个期权的delta无限接近于-1，所以期权价格基本上就等于intrinsic value (内在价值)，这时即使时间流逝期权价格也不会有很大下跌；(2) 减少/增加杠杆，因为当正股跌1块钱的时候，跌幅是1/40即2.50%，但这个期权会涨1块，涨幅是1/65即1.54%，所以可能实际的波动被减少了。
不知道我的理解是否正确，谢谢！！#fx战士久留美##股票##期权##fx#